大商所发布市场风险提示公告 铁矿石部分合约涨跌停板幅度和保证金水平按规定提高

    

受国内外供需、外盘波动等因素影响，近日我国农产品、能化、黑色等大宗商品价格呈现较大幅度的波动。5月10日，大连商品交易所（下称“大商所”）发布市场风险提示公告，提示各市场主体理性合规参与，防控风险，确保市场平稳运行，同时表态持续强化日常监管，严肃查处各类违规行为，维护市场秩序。

公告称，近期，市场运行不确定因素较多，大宗商品，特别是焦煤、焦炭和铁矿石价格波动较大。请各市场主体理性合规参与，防控风险，确保市场平稳运行。根据此次风险提示公告，5月10日，铁矿石期货I2106、I2109、I2110、I2112、I2201、I2202、I2203、I2204等8个合约涨停，下一交易日上述合约的涨跌停板幅度和交易保证金水平将按照《大连商品交易所风险管理办法》第十九条规定相应提高。大商所将持续强化日常监管，严肃查处各类违规行为，维护市场秩序。

记者查询相关办法，据《大连商品交易所风险管理办法》第十九条规定，10日涨停的铁矿石相关合约交易保证金水平11日将提高至15%，涨跌停板幅度提高至13%。

记者了解到，今年以来全球货币量化宽松、通胀升温和供需因素共同带动大宗商品市场强势上行，黑色、有色金属等商品板块相继突破历年高位。年初至5月10日，汤森路透社商品CRB指数从168.29点涨至206.00点，涨幅达22%，较2020年4月的低点更是上涨了89％，创2018年10月以来新高。由于我国经济已经深度融入全球经济、很多品种国内外关联度较高，面临较大的输入性风险，国际大宗商品整体上涨态势在很大程度上加剧了国内市场的波动。据文华财经数据，年初至5月10日，文华商品指数从168.52点涨至195.69点，涨幅达16%。分板块看，文华工业品指数同期涨幅为20%，高于农产品指数6%的涨幅。

其中，受全球钢铁下游市场大幅回暖、上游供应集中且不确定因素多、国际地缘政治影响等，黑色板块供需矛盾尤为突出，短期内价格快速上涨。以铁矿石为例，国际铁矿石62%普氏指数从年初的164.50美元/吨涨至5月7日的212.75美元/吨，涨幅29%，首次突破200美元/吨大关。普氏指数大涨波及到国内市场，带动国内港口现货、期货价格上行。5月7日国内港口现货（青岛港60.5%金布巴粉）、铁矿石期货主力2109合约价格分别为1399元/吨（折算国内期货标准品价格1562.54元/吨）、1205.5元/吨，较年初分别上涨32%、21%。此外，在国际国内市场上，同为炼钢原料、但未开展期货交易的废钢价格在同期也大幅上涨，美国1号重型废钢价格涨幅更是高达47%。

值得注意的是，5月10日，国内多个黑色系期货品种主力合约以涨停收盘。专家分析，在5月8至9日期货闭市期间，港口铁矿石现货价格大幅上涨，青岛港PB粉、金步巴粉等均涨超100元/吨。10日7:10，新交所铁矿石期货早于国内期货市场开盘后，其主力合约迅速涨至10.57%。截至10日17:00，新交所铁矿石2106合约达222.4美元/吨（折算国内期货标准品价格约为1704元/吨）。受现货及新交所铁矿石期货价格大幅上涨影响，国内铁矿石期货价格上午9：00开盘后上涨，多个合约并收于涨停板位。

专家指出，在上述价格波动期间，相关品种特别是铁矿石期货发挥了现货和产业的“温度计”作用。并且，在国内外现货、衍生品市场波动过程中，国内铁矿石期货价格涨幅和绝对价位均低于国外普氏、衍生品及国内港口现货，一定程度上对市场价格波动起到了抑制作用。

鉴于近期大宗商品，特别是焦煤、焦炭和铁矿石等品种价格波动较大，大商所此次及时发布了市场风险提示公告。对此市场专家认为，今年来，在交易所严监管下，大商所相关品种流动性有所下降，特别是铁矿石期货品种，成交量同比大幅下降（降幅58%）、市场持仓规模已低于新交所，在此背景下大商所提示风险，表态持续强化日常监管、严肃查处各类违规行为、维护市场秩序，体现了交易所敬畏风险、及早对市场预研预判、从早从小防范风险、坚守不发生系统性风险底线的态度和立场。

据了解，去年来大商所坚持依法治市、依法监管，通过持续加强铁矿石期货交易监管、收严交易限额和持仓限额、提高交易保证金比例、加大对违规违法行为查处力度等措施，大幅有效抑制投机交易空间，维护市场安全平稳运行。下一步，大商所将持续强化日常监管，严肃查处各类违规行为，维护市场秩序，同时正在加紧推进铁矿石合约规则的优化工作，以进一步贴近现货市场变化、有效增加可交割资源，确保市场的稳健运行及期货市场功能发挥。

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